eXtremeDB案例研究

概述

        NeatXS是NSE.IT為買方公司（經(jīng)紀(jì)公司、投資銀行、對(duì)沖基金和專業(yè)的貿(mào)易公司）開發(fā)的一款高級(jí)前臺(tái)系統(tǒng)套件，它支持在多個(gè)交易所以及多個(gè)交易環(huán)節(jié)之間進(jìn)行交易。此外，利用內(nèi)置的實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)控特性使經(jīng)紀(jì)人能夠輕松管理整個(gè)設(shè)施。

需求和挑戰(zhàn)

        隨著算法交易和高頻交易的出現(xiàn)，在需要快速執(zhí)行交易的同時(shí)，也需要抵御瞬間暴跌的風(fēng)險(xiǎn)或者避免由于“胖手指”以及不正確地執(zhí)行復(fù)雜的大型算法交易造成的巨大損失，這是當(dāng)今市場(chǎng)面臨的一項(xiàng)重大挑戰(zhàn)。作為一款高性能、多交易所電子交易系統(tǒng)，NeatXS需要滿足這種低延遲、可靠的風(fēng)險(xiǎn)管理的需求，通過架構(gòu)和技術(shù)升級(jí)成為一款增強(qiáng)型交易系統(tǒng)，支持高頻、低延遲、基于策略的產(chǎn)品并且具有全面的風(fēng)險(xiǎn)管理(RM)。這樣作為NeatXS客戶的大型買方公司能夠以價(jià)格合理的交易功能滿足合適的時(shí)機(jī)和數(shù)量要求，同時(shí)消除市場(chǎng)和信貸風(fēng)險(xiǎn)。

        為了達(dá)到這些要求，我們已經(jīng)確定了下列挑戰(zhàn)：
?    傳統(tǒng)RM系統(tǒng)采用基于磁盤的關(guān)系數(shù)據(jù)庫(kù)，會(huì)對(duì)流程造成延遲
?    難以擴(kuò)展，延遲高達(dá)2毫秒，在處理大量、基于策略的交易時(shí)會(huì)形成交易執(zhí)行瓶頸
?    市場(chǎng)信息沒有實(shí)時(shí)同步，因此不能滿足市場(chǎng)的當(dāng)前需求

方案

        為了克服上述挑戰(zhàn)，縮短延遲，實(shí)現(xiàn)更出色的吞吐量，我們對(duì)系統(tǒng)架構(gòu)進(jìn)行了審核。發(fā)現(xiàn)的其中一個(gè)瓶頸（在延遲方面）是風(fēng)險(xiǎn)管理中的數(shù)據(jù)庫(kù)訪問與存儲(chǔ)過程寫入。

         NSE.IT沒有從應(yīng)用程序進(jìn)一步優(yōu)化MS-SQL調(diào)用，而是探索使用“內(nèi)存”數(shù)據(jù)庫(kù)（例如eXtremeDB）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，它能夠與不同進(jìn)程同時(shí)進(jìn)行實(shí)時(shí)交互。在對(duì)各種工具進(jìn)行廣泛評(píng)估和概念驗(yàn)證(POC)之后，NSE.IT最終選擇McObject開發(fā)的eXtremeDB產(chǎn)品，因?yàn)樗哂歇?dú)特的“共享內(nèi)存模式”和“事務(wù)日志”功能。 

        從架構(gòu)和技術(shù)的觀點(diǎn)來(lái)看，NSE.IT認(rèn)為它可以通過eXtremeDB的下列重要特性滿足超低延遲的要求：
?    易于實(shí)施和擴(kuò)展，因?yàn)樵搼?yīng)用程序使用與大多數(shù)面向?qū)ο笳Z(yǔ)言中進(jìn)行類定義非常相似的語(yǔ)言定義數(shù)據(jù)庫(kù)架構(gòu)，而且可以將該架構(gòu)編譯為特定語(yǔ)言的API。
?    可以與幾乎所有主流的開發(fā)語(yǔ)言/平臺(tái)（例如C/C++/Java/.NET）綁定
?    實(shí)時(shí)、同步更新不同應(yīng)用程序訪問的每個(gè)實(shí)例
?    支持高級(jí)消息系統(tǒng)，例如MSMQ
   ? 24x7全天候在線支持

全新低延遲NeatXS的高級(jí)系統(tǒng)架構(gòu)

優(yōu)勢(shì)
• 實(shí)現(xiàn)超低延遲，將響應(yīng)時(shí)間從2毫秒降低到500微秒
• 從下訂單到執(zhí)行對(duì)所有資產(chǎn)類型進(jìn)行全面的風(fēng)險(xiǎn)管理
• 更高的吞吐量，將約1000個(gè)訂單的同時(shí)交易執(zhí)行的響應(yīng)時(shí)間縮短到不到500微秒
• 提供事務(wù)日志
• 無(wú)縫地流傳輸市場(chǎng)數(shù)據(jù)
• 支持高速、基于策略的交易
• 使用更多時(shí)間來(lái)發(fā)現(xiàn)機(jī)會(huì)，從而獲得利潤(rùn)更高的交易

客戶嘉評(píng)

       “最終，我們找到了eXtremeDB，這款合適的內(nèi)存數(shù)據(jù)庫(kù)解決方案，它可以將延遲縮短到低于毫秒的水平，實(shí)現(xiàn)復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)系統(tǒng)，為我們的Algo解決方案在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中奠定了穩(wěn)固的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。”——NSE.IT Limited首席交付官Paresh Paul博士